计量经济学中LM检验是什么意思?Eviews从它的回归结果来看有什么意义?

LM检验,即拉格朗日乘数检验,用于检验模型的残差序列中是否存在序列相关性。最初的假设是不存在序列相关性;另一个假设是存在p阶自相关。检验统计量逐渐服从卡方分布。如果计算的p值太大,则拒绝原始假设,并考虑序列相关性。

ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。Engel (Engle 1982)对ARCH过程提出了LM检验。

自回归条件异方差(ARCH)检验。这种检验方法把原始回归模型的随机误差项st 2不作为xt的函数,而是作为随机误差平方项ut-12及其滞后项UT-22的函数,....

做原假设:残差序列知道P阶不存在ARCH效应。

做回归u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)。

U(t)表示t时刻的残差,对上述公式进行P阶残差回归得到两个统计量:

用f统计量对所有残差平方后的联合显著性进行的遗漏变量检验;

(T*R2统计量是恩格尔的LM检验统计量。

原假设下的LM统计量总体上逐渐服从χ2(p)分布。

计量经济学是以一定的经济理论和统计数据为基础,运用数学、统计方法和计算机技术,以建立计量经济模型为主要手段,定量分析和研究具有随机特征的经济变量之间关系的一门经济学科。主要内容包括理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学主要研究如何运用、改造和发展数理统计方法,使之成为计量经济关系的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论指导下,以反映事实的统计数据为基础,用计量经济学方法研究经济数学模型的实用性或探索经验经济规律。

扩展数据:

学习方法

与一般的数学方法相比,计量经济学方法具有非常重要的特点和意义:

研究对象发生了很大变化。即从研究确定性到研究不确定性,其研究对象的性质和意义会发生很大的变化。因此,思维方式、方法的性质和结果都将发生全新的变化。

研究方法发生了根本性的变化。计量经济学方法是以概率论和数理统计为基础的,是一种新的数学形式。我们要十分注意对其基本概念和方法的理解和掌握,充分认识其方法与其他数学方法的根本区别。

研究结果发生了变化。要知道,计量经济模型的结论是概率性的,也可以说是不确定的。但是要真正理解它的不确定性的含义,并不是那么简单,所以我们在学习中要时刻注意这一点。

理论计量经济学及其应用?计量经济学理论计量经济学侧重于介绍和研究计量经济学的理论和方法,侧重于理论和方法的数学证明和推导,与数理统计密切相关。理论计量经济学不仅介绍计量经济模型的数学理论基础和计量经济模型常用的参数估计方法和检验方法,还研究特殊模型的估计方法和检验模型。

申请?应用计量经济学侧重于计量经济模型的建立和应用,强调应用模型的经济和经济统计基础,注重模型建立和应用过程中实际问题的处理。

参考资料:

百度百科-自回归条件异方差(ARCH)检验

参考资料:

百度百科-计量经济学