金融工程什么的

在过去的几十年里，尤其是最近二十年，全球范围内与融资相关的技术环境发生了巨大的变化。可以说，没有现代高科技特别是信息技术的飞速进步，就没有金融改革。在当今金融业，任何正常的金融交易和经营活动都离不开对国内外金融市场信息的掌握和分析，离不开计算机网络系统和相关的先进计算机应用系统，特别是一些分析预测系统。在这些分析中，为了中和市场利率或汇款波动带来的风险，金融机构必须对各种金融产品进行有效的定价和对冲，换言之，他们必须能够提前对金融资产进行科学合理的安排和设计，这就催生了金融工程。

确切地说，他说，金融工程是一门新的工程学科，并不是80年代才出现的。它将现代工程方法和高新技术引入金融领域，综合运用各种工程和信息方法(包括数学建模、数值计算、网络拓扑、仿真、数据仓库等多种现代信息技术)来设计、开发和实施金融产品，从而规避风险，创造性地解决复杂环境下的各种金融问题。因此，金融工程一方面需要依靠数值计算、图表和模拟技术，另一方面也离不开金融市场的实践。但这一切都离不开现代信息技术的支持，尤其是计算机技术、通信技术及其应用系统的支持。所以专家早就指出，金融工程的背景是金融业和信息业的联盟。

今天，金融行业和传统行业一样，面临着产品创新的任务。因此它必须面对产品设计、开发、生产技术、标准和技术、市场营销和交易市场等一系列问题。正是为了支持金融业的进一步发展，金融工程才成为能够支持金融业健康发展的工程学科。

金融市场信息及其预测是金融一体化工程的基础。

金融市场是金融工具或各种金融产品进行交易的场所。在金融市场中，信息具有巨大的价值。要引导投资者和集资者正确合理地参与金融活动，确保金融市场秩序稳定，规避风险。

金融市场的实践充分表明，有效的金融市场依赖于信息的连续性、全面性和公开性。借助现代信息技术收集复杂的金融市场信息是十分必要的。可以对网络进行分析和传播。随着我国对外开放的扩大和经济全球化的深入发展，各种经济活动特别是金融活动的不稳定性日益增加，这对于加强经济金融预测，增强预防能力，规避风险尤为重要。

财务信息的预测依赖于信息的收集和相关信息系统的建设。俗话说“巧妇难为无米之炊”。任何预测和分析工作都离不开占有。及时准确的信息。在财务信息的收集上，要特别注意其及时性、预见性和全面性。金融信息的存储。处理和利用离不开金融信息系统的建设，尤其是相关的数据库应用系统。金融领域的数据库应该主要包括:宏观经济环境数据库。金融机构业务信息数据库、客户信用数据库等。这些数据库的建设有赖于长期的积累和金融行业信息化建设的发展，也反映了三种重要的信息资源。其具体内容有以下特点:

第一类金融信息属于宏观经济和产业信息，因为任何金融市场活动都离不开宏观经济变化趋势和产业或产业经济活动趋势。因此，这部分内容除了产业机构外，还必须包括宏观经济统计信息、经济监测和商业周期信息，以及影响经济活动的各种宏观经济政策信息。生产与消费(供需)、产业布局等领域的信息。

第二类金融信息属于各类金融市场信息，包括直接融资市场信息和间接融资市场信息。从信息的具体内容看，还可以包括货币票据市场、资本市场、外汇市场、贵金属市场、金融期货市场、国际金融市场等领域的信息。

第三种财务信息属于企业财务信息，特别是包括上市公司在内的各类企业的财务报告和财务报表。

这些都是宝贵的信息资源，它们的开发和积累需要长期艰苦的努力。要开发好这些信息资源，必须依靠信息分类和指标体系的标准和规范。程序化、规范化的金融业务及相关监管工作。金融信息系统的稳定运行和金融业务人员信息意识和素质的提高。我们相信，随着中国金融改革的深化，金融信息资源的发展。深加工利用将日益成为一项意义深远的重大任务。

金融工程的核心是防范金融风险。

众所周知，所谓工程化，是指运用特殊的工具或手段，对复杂系统中的全部或部分部件进行精细的磨合和适时的调整，使其功能运行日臻完善。使用的工具和手段包括金融信息资源和准确的预测方法。金融工程的定义是通过使用金融工具来重建金融资产的存量，从而达到满意的组合，以实现收益最大化和规避风险。

为了防范金融风险，金融工具的运用是必不可少的。常用的金融工具包括远期、期货、期权和互换。按照分类，金融工具可以分为现货金融工具和衍生金融工具。在现货金融工具中，涉及四种市场信息:外汇市场、货币市场、情绪市场和股票市场。在衍生金融工具中，如远期比率(包括远期汇率、远期利率及其协议和综合远期外汇协议)是直接涉及的。金融期货(包括短期利率期货、债券期货和股指期货等。)，互换和金融期权。

风险通常与信息预测联系在一起，尤其是与不可预测的结果和意外事件联系在一起。可以定义为风险是指预期结果的任何变化。面对风险，金融工程可以有两种选择:一是用确定性替代风险，二是只替代不利的风险，保留有利的风险，也就是俗称的“趋利避害”原则。但无论哪一种，都离不开信息及其预测。

需要强调的是，在常见的金融工程应用中，如套期保值、投机、套利、结构组合等，所有这些应用中都有三个“不可分割”:即金融信息库。它离不开计算模型、风险和决策分析。风险管理的工具和技术是金融工程的核心，金融信息是金融工程的基础。因此，现代金融工程必须运用现代金融理论，依靠信息技术和信息资源的发展，建立各种灵活有效的控制模型，实现对风险的最佳控制。

亚洲金融危机使我们更加认识到金融运行的重要性。今年，我们面临着深化改革的重任和压力，这也使我们不得不深化对金融体制改革中进一步防范金融风险的认识和理解。因此，社会各界，特别是金融界和信息界，应共同努力，加快金融信息资源的开发，更好地运用金融工程原理，研究符合我国国情的金融运行实践，为最大限度地规避金融风险、赢得利益而不懈努力。

参考资料:

经济与信息6号，1999